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求教时间序列变系数模型的matlab实现方法 这是我做出来的VAR(向量自回归模型)的结果。看不...

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求教时间序列变系数模型的matlab实现方法 这是我做出来的VAR(向量自回归模型)的结果。看不... 序变模型然后编程实现这个模型,在matlab中建立一个arma(p,q)m文件。然后在命令行里输入mainm p=input('请输入p值') q=input('请输入q值') p=100 q=100 x=arma(p,q) %x 就是所要得到的数据 function x=arma

序列变量少用什么模型证明因果关系不可以 要同阶差分为平稳序列 对X的对数取一阶差分做平稳性检验,若平稳则可以做后面的分析;若不平稳则对XY的对数再做二阶差分的平稳性检验,同时平稳后再做后面的分析。不用做三阶了,没意义。

时间序列模型和神经网络模型有何区别?时间序列模型和神经网络模型有何区别?时间序列模型是指采用某种算法(可以是神经网络、ARMA等)模拟历史数据,找出其中的变化规律, 神经网络模型是一种算法,可以用于分类、聚类、预测等等不用领域; 两者一个是问题模型,一个是算法模型

时间序列模型的种类 ARMA模型的全称是自回归移动平均(auto regression moving average)模型,它是目前最常用的拟合平稳序列的模型,它又可细分为AR模型(auto regression model)、MA模型(moving average model)和ARMA模型(auto regression moving average model)三

用时间序列的知识回答简述如何检验一个模型的有效性为了得到正确的结论、在进行系统分析、预测和辅助决策时,必须保证模型能够准确地反映实际系统并能在计算机上正确运行因此,必须对模型的有效性进行评估模型有效性评估主要包括模型确认和模型验证两部分内容:模型确认考察的是系统模型(所建立

时间序列模型出现了内生性怎么办y的条件方差都是一样的(即同方差假设)。在给定的x值下,其变化程度也可大可小(即y有方差)。至于y的条件方差,因为这时有多个固定相同的x值),此时才可以通过多个样本点来估计一个相同的方差,y值可能忽高忽低(即y是随机变量),回归的思想

这是我做出来的VAR(向量自回归模型)的结果。看不...怎么看估计值显著不显著啊??不显著怎么办埃 Vector Autoregression Es发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:VAR模型建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或

面板数据模型里面可以有时间序列变量吗如果想html写出来,那这个回帖必须支持html,如果不支持,发出来的就是代码源码了。 如果是dz性质的论坛且支持html语言,点高级模式,然后点纯文本,将html源码贴上来,提交即可。

求教时间序列变系数模型的matlab实现方法然后编程实现这个模型,在matlab中建立一个arma(p,q)m文件。然后在命令行里输入mainm p=input('请输入p值') q=input('请输入q值') p=100 q=100 x=arma(p,q) %x 就是所要得到的数据 function x=arma

如何处理有序probit模型中的内生性问题回归模型的本意是给定x值,然后预测(或估计)y的条件均值。在给定的x值下,y值可能忽高忽低(即y是随机变量),其变化程度也可大可小(即y有方差),但其条件均值是可以通过回归方法来估计的。 至于y的条件方差,在只有一个固定的x值下是无法估